Zaudējis spēku - Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvie noteikumi

1. CCR pārvaldība – politikas, procesi un sistēmas1. Iestāde ir izveidojusi un uztur CCR pārvaldības sistēmu, kuru veido politikas, procesi un sistēmas, kas ir konceptuāli pārdomātas, tiek īstenotas godīgi un tiek dokumentētas. Dokumentācijā ir iekļauts skaidrojums par empīriskajām metodēm, kuras izmanto CCR noteikšanai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. CCR pārvaldības sistēma nodrošina CCR identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekļaušanu iekšējos pārskatos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iestādes CCR pārvaldības sistēmā ietvertas procedūras, lai nodrošinātu CCR pārvaldības sistēmā ietverto politiku, procesu un sistēmu ievērošanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Iestādes CCR pārvaldības sistēma, kas noteikta ES Regulas Nr. 575/2013 286. panta 1. punktā, ņem vērā tirgus, likviditātes, juridisko un operacionālo risku, kuri ir saistīti ar CCR.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Iestādes CCR pārvaldības sistēma nodrošina to, ka iestāde nesāk darījumus ar darījumu partneri, pirms nav novērtējusi tā kredītspēju, un pienācīgi ņem vērā norēķinu un pirmsnorēķinu kredītrisku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. CCR pārvaldībā iekļautos riskus iestāde pārvalda pēc iespējas vispusīgi darījumu partnera līmenī (agregējot CCR riska darījumus ar citiem kredītriska darījumiem) un iestādes līmenī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Iestādes CCR pārvaldības sistēma ņem vērā šādu pieprasījumu likviditātes risku:a) iespējamie ienākošie drošības rezervju pieprasījumi saistībā ar mainīgās drošības rezerves vai citu drošības rezervju veidu, piemēram, sākotnējās vai neatkarīgās drošības rezerves, apmaiņu nelabvēlīgu tirgus satricinājumu kontekstā;b) iespējamie ienākošie pieprasījumi nodot atpakaļ nodrošinājuma, kuru snieguši darījumu partneri, pārpalikumu;c) pieprasījumi, kas izriet no iestādes ārējā kredītkvalitātes novērtējuma pazeminājuma.Iestāde nodrošina, ka nodrošinājuma atkārtotas izmantošanas būtība un periods atbilst tās likviditātes vajadzībām un neapdraud tās spēju laikus nodot vai atdot atpakaļ nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Iestādes vadības struktūra un augstākā vadība aktīvi iesaistās CCR pārvaldībā un nodrošina, lai tiktu piešķirti atbilstīgi resursi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.9. Iestādes augstākā vadība tiek informēta par izmantotā modeļa ierobežojumiem un pieņēmumiem, kā arī par ietekmi, kāda šiem ierobežojumiem un pieņēmumiem var būt uz formālā procesa rezultātu ticamību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.10. Iestādes augstākā vadība ņem vērā arī tirgus vides nenoteiktību un operacionālos jautājumus, kā arī to atspoguļošanu modelī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11. Ikdienas pārskatus par iestādes CCR riska darījumiem saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 2. punkta b) apakšpunktu izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekamas pilnvaras un autoritāte pieprasīt gan pozīcijas, ko izveidojuši kredītu daļas darbinieki vai tirgotāji, gan iestādes kopējo CCR riska darījumu vērtības samazināšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12. Iestādes CCR pārvaldības sistēma, kas izveidota saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 286. panta 1. punktu, tiek lietota saskaņoti ar iekšējiem kredītlimitiem un tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13. Kredītlimiti un tirdzniecības limiti ir laika gaitā konsekventi saistīti ar iestādes riska mērīšanas modeli, un šo limitu ievērošanas nodrošināšanu modelī labi izprot kredītu daļas darbinieki, tirgotāji un augstākā vadība. Iestādei ir formāls process, lai atbilstīgā līmeņa vadībai ziņotu par riska limitu pārkāpumiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. CCR mērīšanas process ietver ikdienas un dienas laikā izlietoto kredītlīniju mērīšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15. Iestāde mēra pašreizējo riska darījuma vērtību, ņemot vērā nodrošinājumu un neņemot vērā nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.16. Portfeļa un darījumu partnera līmenī iestāde aprēķina un pārrauga maksimālo riska darījuma vērtību vai iespējamo nākotnes riska darījuma vērtību ticamības intervālā, ko izvēlas iestāde.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.17. Iestāde pārrauga lielas vai koncentrētas pozīcijas, tai skaitā savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas riska darījumu, koncentrāciju pa nozarēm un pa tirgiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18. Iestādei ir izstrādāta un tā uztur pastāvīgu un rūpīgu spriedzes testēšanas programmu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Spriedzes testu rezultātus regulāri un vismaz reizi ceturksnī izskata augstākā vadība, un tos atspoguļo CCR pārvaldīšanas politikā un limitos, kurus noteikusi vadības struktūra un augstākā vadība.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Ja spriedzes testu laikā atklāj neaizsargātību pret noteiktu apstākļu kopumu, iestāde nekavējoties veic pasākumus, lai pārvaldītu šos riskus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Organizatoriskās struktūras CCR pārvaldībai2.1. Risku kontroles struktūrvienība21. Iestādei ir izveidota risku kontroles struktūrvienība, kas ir atbildīga par iestādes CCR pārvaldības sistēmas izstrādi un īstenošanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Risku kontroles struktūrvienība sagatavo katras dienas pārskatus un analizē iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātu. Šajā analīzē ir iekļauts novērtējums attiecībai starp CCR riska darījumu vērtības mēriem un tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23. Risku kontroles struktūrvienība kontrolē ievaddatu integritāti, sagatavo un analizē pārskatus par iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātiem, ieskaitot attiecības starp riska darījumu vērtību un iestādes kredītu un tirdzniecības limitiem novērtējumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24. Risku kontroles struktūrvienība ir neatkarīga no struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par riska darījumu noslēgšanu, atjaunošanu vai tirdzniecību, un tās darbība nav pakļauta nevēlamai ietekmei.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Risku kontroles struktūrvienībai ir pietiekams darbinieku skaits, un tā atskaitās tieši iestādes augstākajai vadībai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Risku kontroles struktūrvienības darbība ir cieši iesaistīta kredītriska ikdienas pārvaldīšanas procesā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.27. Risku kontroles struktūrvienības darbības rezultāts ir iestādes kredītriska un vispārējā riska profila plānošanas, pārraudzības un kontroles procesa neatņemama sastāvdaļa.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2. Nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība28. Iestādē ir izveidota nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība, kas īsteno šādus uzdevumus un funkcijas:a) aprēķina un veic drošības rezervju pieprasījumus, risina drošības rezervju pieprasījuma strīdus un rūpīgi ik dienu ziņo par neatkarīgo summu līmeni, sākotnējām drošības rezervēm un mainīgajām drošības rezervēm;b) kontrolē datu, kas izmantoti, lai veiktu drošības rezervju pieprasījumus, integritāti un nodrošina, lai tie būtu konsekventi un regulāri saskaņoti ar attiecīgajiem datu avotiem iestādē;c) izseko nodrošinājuma atkārtotas lietošanas apjomam un jebkādiem grozījumiem saistībā ar iestādes tiesībām uz vai saistībā ar nodrošinājumu, ko tā iesniedz;d) ziņo attiecīgajam vadības līmenim par atkārtoti lietoto nodrošinājuma aktīvu veidiem un šādas atkārtotas lietošanas noteikumiem, tostarp instrumentu, kredītkvalitāti un termiņu;e) izseko koncentrācijai saistībā ar individuāliem nodrošinājuma aktīvu veidiem, kurus pieņem iestāde;f) regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī ziņo augstākajai vadībai par nodrošinājuma pārvaldību, tostarp sniedz informāciju par saņemtā un iesniegtā nodrošinājuma veidu, apmēru, novecošanu un drošības rezervju pieprasījuma strīdu iemesliem. Šī iekšējā ziņošana atspoguļo arī izmaiņas šajos rādītājos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.29. Iestādes augstākā vadība piešķir nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienībai pietiekamus resursus, kas nepieciešami saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka tās sistēmas sasniedz pienācīgu operatīvo rezultātu līmeni, ko novērtē pēc iestādes drošības rezervju pieprasījumu laicīguma un precizitātes un iestādes atbildes uz tās darījumu partneru drošības rezervju pieprasījumiem laicīguma.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.30. Iestādes augstākā vadība nodrošina, ka nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienībai ir pietiekams darbinieku skaits, lai laikus apstrādātu pieprasījumus un risinātu strīdus arī smagu tirgus krīžu gadījumā un lai ļautu iestādei ierobežot tās lielo strīdu skaitu, kuri radušies tirdzniecības apmēru dēļ.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude31. Iestāde regulāri veic neatkarīgu savas CCR pārvaldības sistēmas pārbaudi, izmantojot savu iekšējās revīzijas procesu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.32. CCR pārvaldības sistēmas pārbaudē ir ietvertas gan risku kontroles, gan nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienību darbības, kā noteikts ES Regulas Nr. 575/2013 287. pantā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude attiecas uz ES Regulas Nr. 575/2013 286. pantā noteiktās CCR pārvaldības sistēmas un procesa dokumentācijas atbilstību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.34. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās risku kontroles struktūrvienības organizācijas un ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās nodrošinājumu pārvaldības struktūrvienības organizācijas novērtējumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī CCR mēru integrāciju ikdienas riska pārvaldībā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver riska cenošanas modeļu un vērtēšanas sistēmas, ko izmanto tirdzniecības un atbalsta struktūrvienību personāls, apstiprināšanas procesu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī visu nozīmīgo izmaiņu CCR mērīšanas procesa validāciju.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38. CCR pārvaldības sistēma attiecas arī uz CCR tvērumu riska mērīšanas modelī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī pārvaldības informācijas sistēmas integritātes novērtējumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.40. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī CCR datu precizitātes un pabeigtības pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.41. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī nodrošinājuma un savstarpējo prasījumu ieskaita līgumu juridisko terminu precīzas atveides riska darījumu vērtības mērījumos pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.42. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī modeļu darbībai izmantoto datu avotu konsekvences, laicīguma un ticamības apstiprinājumu, tostarp šādu datu avotu neatkarības pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.43. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī svārstīguma un korelāciju pieņēmumu precizitātes un piemērotības pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.44. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī vērtēšanas un riska transformācijas aprēķinu precizitātes pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.45. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī modeļa precizitātes pārbaudi, izmantojot biežu ES Regulas Nr. 575/2013 293. panta 1. punkta b)–e) apakšpunktā noteikto atpakaļejošo pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.46. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī risku kontroles struktūrvienības un nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienības atbilstības attiecīgajām regulatīvajām prasībām pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Izmantošanas tests47. Iestāde nodrošina, lai ar iekšējā modeļa palīdzību izveidoto riska darījumu sadalījums efektīvās EPE (sagaidāmā pozitīvā riska darījumu vērtība) aprēķināšanai būtu cieši saistīts ar iestādes ikdienas CCR pārvaldības procesu un lai modeļa rezultātus ņemtu vērā kredītu apstiprināšanā, CCR pārvaldībā, iekšējā kapitāla piešķiršanā un korporatīvajā pārvaldībā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.48. Iestāde pierāda, ka riska darījumu sadalījuma, uz kura pamata nosaka EPE, aprēķināšanai tā izmanto modeli, kas atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā noteiktajām prasībām IMM izmantošanai vismaz vienu gadu, pirms to saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 283. pantu plānots sākt izmantot riska darījumu vērtību aprēķinā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.49. Modelis, ko izmanto CCR riska darījumu sadalījuma iegūšanai, ir daļa no CCR pārvaldības sistēmas, kura noteikta ES Regulas Nr. 575/2013 286. pantā. Šajā sistēmā iekļauj kredītlīniju izmantošanas mērījumu, apvienojot CCR riska darījumus ar citiem kredītriska darījumiem un iekšējā kapitāla piešķiršanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.50. Papildus EPE iestāde mēra un pārvalda pašreizējo riska darījumu vērtību. Ja ir nepieciešams, iestāde mēra pašreizējo riska darījuma vērtību, ņemot vērā nodrošinājumu un neņemot vērā nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.51. Iestāde izmanto arī citus CCR mērus, piemēram, maksimālo riska darījumu vērtību, pamatojoties uz riska darījumu sadalījumu, kas iegūts ar to pašu modeli, kuru izmanto EPE aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.52. Iestādei ir sistēmas, ar kurām iespējams aprēķināt EPE ik dienu, ja tas ir nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tā var pierādīt, ka tās CCR lieluma noteikšanai ir pietiekami retāki aprēķini.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.53. Iestāde EPE aplēsēm izmanto prognozes perioda laika profilu, kas pienācīgi atspoguļo nākotnes naudas plūsmu un līgumu termiņu, un aplēses veic, ņemot vērā riska darījumu būtiskumu un sastāvu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.54. Riska darījumu vērtību mēra, uzrauga un kontrolē visu savstarpējo pieprasījumu ieskaita kopu līgumu darbības laikā (ne tikai viena gada perioda laikā).Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.55. Iestāde izstrādā procedūras darījumu partneru risku identifikācijai un kontrolei gadījumos, kad riska darījumu ilgums pārsniedz viena gada periodu. Prognozēto riska darījumu vērtības pieaugumu iekļauj iestādes iekšējā kapitāla modelī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Spriedzes testēšana56. Iestāde nodrošina vispusīgu spriedzes testēšanas programmu attiecībā uz CCR, tostarp izmantošanai pašu kapitāla prasību saistībā ar CCR aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.57. Spriedzes testēšanas programma identificē tādus iespējamos notikumus vai paredzamās izmaiņas ekonomiskajos nosacījumos, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt iestādes kredītriska darījumu vērtību, un novērtē iestādes spēju pārvarēt šādas izmaiņas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.58. Spriedzes testēšanas programmā paredzētos spriedzes mērus salīdzina ar riska limitiem, un iestāde tos uzskata par daļu no iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa, iekļaujot koncentrācijas riska izvērtēšanā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.59. Spriedzes testēšanas programma vispusīgi ietver atsevišķus darījumus un apkopotus riska darījumus ar visu veidu CCR konkrētu darījumu partneru līmenī pietiekami ilgā laika periodā, lai varētu veikt regulāru spriedzes testēšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.60. Iestāde vismaz reizi mēnesī nodrošina riska darījumu vērtības spriedzes testu saistībā ar galvenajiem tirgus riska faktoriem, piemēram, procentu likmēm, valūtu kursiem, kapitāla vērtspapīriem, kredītriska starpībām un preču cenām, attiecībā uz visiem iestādes darījumu partneriem, lai identificētu un ļautu iestādei vajadzības gadījumā samazināt pārmērīgas koncentrācijas specifiskos virziena riskos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.61. Riska darījumu vērtības spriedzes testu, tostarp atsevišķa faktora, multifaktoru un būtisku bezvirziena risku, un riska darījumu vērtības un kredītspējas kopīgo spriedzes testu veic konkrētā darījumu partnera, darījumu partneru grupas un apkopotā iestāžu CCR līmenī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.62. Iestāde vismaz reizi ceturksnī piemēro multifaktoru spriedzes testa scenārijus un novērtē būtiskus bezvirziena riskus, tostarp ienesīguma līknes riska darījumu vērtību un bāzes riskus. Multifaktoru spriedzes testi attiecas vismaz uz šādiem scenārijiem, kuros notiek turpmāk norādītais:a) ir iestājušies sarežģīti ekonomiskie vai tirgus notikumi;b) ir būtiski mazinājusies plaša tirgus likviditāte;c) liels finanšu starpnieks likvidē pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.63. Pamatā esošo riska faktoru satricinājuma smagums ir atbilstīgs spriedzes testa nolūkam. Novērtējot maksātspēju spriedzes situācijā, pamatā esošo riska faktoru radītais satricinājums ir pietiekami spēcīgs, lai ietvertu vēsturiskos ārkārtējos tirgus apstākļus un ārkārtējus, bet iespējamus saspringtus tirgus apstākļus. Spriedzes testos novērtē šādu satricinājumu ietekmi uz pašu kapitālu, pašu kapitāla prasībām un peļņu. Portfeļa ikdienas uzraudzības, riska ierobežošanas un koncentrāciju pārvaldības vajadzībām testēšanas programmā tiek ņemti vērā arī scenāriji ar vieglāku ietekmi un lielāku varbūtību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.64. Spriedzes testu programmā attiecīgā gadījumā ir iekļauti reverso spriedzes testu nosacījumi, lai noteiktu ārkārtējus, bet ticamus scenārijus, kas varētu radīt būtiskus nelabvēlīgus rezultātus. Reversajā spriedzes testā ņem vērā portfeļa būtiskas nelinearitātes ietekmi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.65. Par saskaņā ar programmu veikto spriedzes testu rezultātiem regulāri, vismaz reizi ceturksnī, ziņo augstākajai vadībai. Pārskatos un rezultātu analīzē ietver lielāko ietekmi darījumu partnera līmenī visā portfelī, būtisku koncentrāciju portfeļa segmentos (vienā nozarē vai reģionā) un saistīto portfeļu un darījumu partnera specifiskās tendences.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.66. Augstākā vadība uzņemas vadošo lomu spriedzes testu iekļaušanā riska pārvaldības sistēmā un iestādes riska kultūrā un nodrošina, lai rezultāti būtu jēgpilni un tos izmantotu CCR pārvaldībā. Spriedzes testu rezultātus būtiskiem riska darījumiem novērtē, salīdzinot ar pamatnostādnēm, kas norāda uz iestādes vēlmi uzņemties risku, un nosūta augstākajai vadībai pārrunām un rīcībai gadījumā, ja ir identificēti pārmērīgi vai koncentrēti riski.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. Korelācijas risks67. Iestāde pienācīgi novērtē riska darījumus, kuri rada būtisku specifisko vai vispārējo korelācijas risku, kas definēts ES Regulas Nr. 575/2013 291. panta 1. punktā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.68. Lai identificētu vispārējo korelācijas risku, iestāde izstrādā spriedzes testus un scenāriju analīzi riska faktoru, kuri ir nelabvēlīgi saistīti ar darījumu partnera kredītspēju, ietekmes pārbaudei. Šāda testēšana pārbauda iespējamību, ka smagi satricinājumi rodas laikā, kad attiecības starp riska faktoriem ir mainījušās. Iestāde uzrauga vispārējo korelācijas risku pa atsevišķiem produktiem, reģioniem, nozarēm vai citām kategorijām, kas ir būtiskas darbībai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.69. Iestāde uztur procedūras, lai konstatētu, pārraudzītu un kontrolētu specifiskā korelācijas riska gadījumus katrai juridiskajai personai, sākot ar darījuma uzsākšanu un turpinot visā darījuma pastāvēšanas laikā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.70. Iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības CCR saistībā ar darījumiem, ja ir konstatēts specifiskais korelācijas risks un ja pastāv juridiska saistība starp darījumu partneri un OTC atvasinātajam instrumentam pamatā esošā instrumenta vai ES Regulas Nr. 575/2013 273. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētajiem darījumiem pamatā esošā instrumenta emitentu, saskaņā ar šādiem principiem:a) instrumentus, kuriem pastāv specifiskais korelācijas risks, neietver tajā pašā savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, kurā pārējos darījumus ar darījumu partneri, un katru uztver kā atsevišķu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu;b) katrā no šīm atsevišķajām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām ar vienu parādnieku saistītajiem kredītriska mijmaiņas līgumiem riska darījuma vērtība ir vienāda ar pilniem paredzamajiem zaudējumiem no pamatā esošo instrumentu atlikušās patiesās vērtības, balstoties uz pieņēmumu, ka pamatā esošais emitents tiek likvidēts;c) iestādei, kas izmanto ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 3. nodaļā izklāstīto metodi, LGD šādiem mijmaiņas darījumiem ir 100%;d) iestādei, kas izmanto ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā izklāstīto metodi, piemērojamā riska pakāpe ir tāda pati kā nenodrošinātajam darījumam;e) visiem pārējiem darījumiem, kurus attiecina uz vienu parādnieku jebkurā no šīm atsevišķajām savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, riska darījuma vērtības aprēķināšanai ir jāatbilst pieņēmumam par tādu pamatā esošo saistību pēkšņas neizpildes risku, kur emitents ir juridiski saistīts ar darījumu partneri. Darījumiem, kurus attiecina uz nosaukumu grozu vai indeksu, pēkšņas saistību neizpildes risku attiecībā uz tādām pamatā esošām saistībām, kur emitents ir juridiski saistīts ar darījumu partneri, piemēro, ja tas ir būtisks;f) tādā apmērā, kādā tiek izmantoti esošie tirgus riska aprēķini pašu kapitāla prasībām saistībā ar inkrementālo saistību neizpildes un migrācijas risku, kā izklāstīts ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 5. nodaļas 4. iedaļā, kurā jau ir iekļauts LGD pieņēmums, formulā izmantotais LGD ir 100%.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.71. Iestāde sniedz augstākajai vadībai un vadības struktūras atbilstošajai komitejai regulārus pārskatus gan par specifisko, gan vispārējo korelācijas risku un pasākumiem, kurus veic šo risku pārvaldībai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Modelēšanas procesa integritāte72. Modelis atspoguļo darījuma nosacījumus un specifikācijas laicīgi, pilnīgi un piesardzīgi. Šie nosacījumi ietver vismaz līguma nosacīto summu, termiņu, atsauces aktīvu, drošības rezerves noteikšanas kārtību un savstarpējo prasījumu ieskaita kārtību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.73. Nosacījumus un specifikācijas uzglabā datu bāzē, kurai veic formālu un periodisku revīziju.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.74. Procedūra par savstarpējo prasījumu ieskaita līgumu atzīšanu nosaka, ka juristiem ir jāpārbauda, vai savstarpējais ieskaits saskaņā ar šiem līgumiem ir likumīgi izpildāms.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.75. ES Regulas Nr. 575/2013 292. panta 1. punkta d) apakšpunktā prasīto pārbaudi ES Regulas Nr. 575/2013 292. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā datu bāzē ievada neatkarīga struktūrvienība.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.76. Darījuma noteikumu un specifikāciju datu ievadīšana EPE modelī ir pakļauta iekšējai revīzijai, pastāv procedūra formālai saskaņošanai starp modeli un avota datu sistēmām, lai pastāvīgi pārbaudītu, vai darījuma noteikumi un specifikācijas EPE noteikšanā ir atspoguļotas pareizi vai vismaz piesardzīgi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.77. Modelī izmanto pašreizējos tirgus datus, lai aprēķinātu pašreizējo riska darījuma vērtību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.78. Iestāde var kalibrēt savu EPE modeli, izmantojot vai nu vēsturiskos tirgus datus, vai no tirgus izsecināmos datus, lai noteiktu pamatā esošo stohastisko procesu parametrus, piemēram, izmaiņas, svārstīgumu un korelāciju. Ja iestāde izmanto vēsturiskos datus, tā izmanto datus vismaz par trīs gadiem. Datus izmanto vismaz reizi ceturksnī vai biežāk, ja ir jāatspoguļo tirgus apstākļi.Lai aprēķinātu efektīvo EPE, izmantojot spriedzes kalibrēšanu, iestāde kalibrē efektīvo EPE, izmantojot vai nu trīs gadu datus, kuros ir iekļauts tās CCR mijmaiņas līgumu kredītriska starpību piedzīvotais spriedzes periods, vai no tirgus izsecināmos datus par šādu spriedzes periodu.Šim nolūkam iestāde izmanto ES Regulas Nr. 575/2013 292. panta 3., 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.79. Iestāde var vismaz reizi ceturksnī pierādīt, ka spriedzes periods, kuru izmanto paredzētajiem aprēķiniem, sakrīt ar kredītriska mijmaiņas līguma vai cita kredīta (piemēram, aizdevuma vai korporatīvās obligācijas) paaugstinātas kredītriska starpības periodu reprezentatīvai atlasei ar tās darījumu partneriem ar tirgotām kredītriska starpībām. Situācijās, kad iestādei nav pienācīgu datu par CCR starpību, tā attiecina šo darījumu partneri uz specifiskiem datiem par kredītriska starpību, pamatojoties uz reģionu, iekšējo reitingu un darbības veidiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.80. Iestāde EPE modelim visiem darījumu partneriem izmanto vai nu vēsturiskus, vai izsecināmus datus, kuros ir iekļauti dati par kredīta spriedzes apstākļu periodu, un izmanto šos datus saskaņoti ar metodi, kuru izmanto EPE modeļa kalibrēšanai ar pašreizējiem datiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.81. Lai novērtētu, cik efektīva ir tās EPE spriedzes kalibrēšana, iestāde izmanto vairākus etalona portfeļus, kas ir neaizsargāti pret galvenajiem riska faktoriem, kuriem iestāde ir pakļauta. Šo etalona portfeļu riska darījuma vērtību aprēķina, izmantojot:a) spriedzes pārbaudes metodiku, kas balstās uz pašreizējām tirgus vērtībām un modeļa parametriem, kuri kalibrēti saspringtiem tirgus apstākļiem;b) riska darījumu, kas radies spriedzes periodā, bet piemērojot šajā iedaļā izklāstīto metodi (spriedzes perioda beigu tirgus vērtība, svārstības un korelācijas no trīs gadu spriedzes perioda).Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.82. Iestāde veic modelim validācijas procesu, kas ir skaidri formulēts iestādes politikās un procedūrās. Validācijas procesā:a) precizē testēšanas veidu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu modeļa integritāti un identificētu apstākļus, kuros modeļa pamatā esošie pieņēmumi ir nepiemēroti un tādēļ var radīt pārāk zemu EPE novērtējumu;b) iekļauj modeļa vispusīguma pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.83. Iestāde uzrauga būtiskos riskus, un tai ir paredzētas procedūras, lai tad, kad šie riski kļūst ievērojami, koriģētu savas efektīvās EPE aplēses. Ievērojot šo punktu, iestāde:a) identificē un pārvalda savus riska darījumus saistībā ar specifisko korelācijas risku, kas rodas, kā norādīts ES Regulas Nr. 575/2013 291. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un riska darījumus saistībā ar vispārējo korelācijas risku, kas rodas, kā norādīts ES Regulas Nr. 575/2013 291. panta 1. punkta a) apakšpunktā;b) riska darījumiem ar augošu riska profilu pēc viena gada regulāri salīdzina attiecīgā riska darījuma mēra aplēsi viena gada laikā ar to pašu riska darījuma mēru riska darījuma pastāvēšanas laikā;c) riska darījumiem ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam regulāri salīdzina aizvietošanas vērtību (pašreizējo riska darījuma vērtību) ar realizētā riska darījuma profilu un uzglabā datus, kas dos iespēju veikt šādu salīdzinājumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.84. Iestādei ir izstrādātas iekšējās procedūras, lai pirms darījuma iekļaušanas savstarpējā ieskaita kopā pārbaudītu darījuma segumu ar juridiski izpildāmu līgumisku vienošanos par savstarpējo prasījumu ieskaita kopu, kā noteikts ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 7. iedaļā par atbilstības prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.85. Iestādei, kas izmanto nodrošinājumu, lai mazinātu savu CCR, ir iekšējās procedūras, lai pirms nodrošinājuma ietekmes atzīšanas savos aprēķinos pārbaudītu, vai nodrošinājums atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā izklāstītajiem tehniskās noteiktības standartiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Prasības riska pārvaldības sistēmai86. Riska pārvaldības sistēma atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 5. nodaļā noteiktajām kvalitatīvajām prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.87. Iestāde īsteno regulāru atpakaļejošas pārbaudes programmu, salīdzinot riska mērus, kurus radījis modelis, ar realizētajiem riska mēriem un hipotētiskās izmaiņas, pamatojoties uz statiskām pozīcijām, ar realizētajiem mēriem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.88. Iestāde veic CCR riska darījumu vērtības modeļa un tā radīto riska mēru sākotnēju validāciju un pastāvīgu periodisku pārskatīšanu darbības laikā. Validācijai un pārskatīšanai jābūt neatkarīgai no modeļa izstrādes.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.89. Vadības struktūra un augstākā vadība ir iesaistīta riska kontroles procesā un nodrošina, lai kredīta un darījumu partnera kredītriska kontrolei tiktu veltīti pietiekami resursi. Saistībā ar to neatkarīgas riska kontroles struktūrvienības, kas izveidota saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ik dienu sagatavotos pārskatus izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekams pilnvarojums pieprasīt gan individuālu tirgotāju pozīciju, gan iestādes kopējo riska darījumu apmēra samazināšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.90. Iekšējo riska mērījuma riska darījuma modeli iekļauj iestādes ikdienas riska pārvaldības procesā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.91. Riska mērījuma sistēmu izmanto saistībā ar iekšējiem tirdzniecības un riska darījuma limitiem. Šajā sakarā riska darījuma limiti ir saistīti ar iestādes riska mērīšanas modeli veidā, kurš ir konsekvents laika gaitā un kuru labi izprot tirgotāji, kredītu daļas darbinieki un augstākā vadība.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.92. Iestāde nodrošina, lai tās riska pārvaldības sistēma būtu precīzi dokumentēta, – tā uztur dokumentētu iekšējo politiku, kontroles mehānismu un procedūru kopumu attiecībā uz riska mērīšanas sistēmas darbību un veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs politikas tiek ievērotas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.93. Iestāde neatkarīgu riska mērīšanas sistēmas pārbaudi veic regulāri iestādes pašas iekšējās revīzijas procesā. Šajā pārbaudē ietver gan darījumu tirdzniecības struktūrvienību darbību, gan neatkarīgās riska kontroles struktūrvienības darbību. Kopējā riska pārvaldības procesa pārbaude notiek regulāri (ne retāk kā vienu reizi gadā), un tajā jo īpaši tiek aplūkoti vismaz visi ES Regulas Nr. 575/2013 288. pantā minētie jautājumi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.94. CCR modeļu pastāvīgu validāciju, tostarp atpakaļejošu pārbaudi, periodiski pārbauda tāda līmeņa vadība, kurai ir pietiekamas pilnvaras pieņemt lēmumu par rīcību, kas īstenojama, lai novērstu modeļu trūkumus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.95. Iestāde tās CCR riska darījumu vērtības modeļa sākotnējās un pastāvīgās validācijas un riska mēru, kurus radījuši modeļi, aprēķinus dokumentē tik detalizēti, lai trešās personas varētu no jauna radīt attiecīgu analīzi un riska mērus. Šajā dokumentācijā ir norādīts, cik bieži tiek veikta atpakaļejošās pārbaudes analīze un cita veida pastāvīgā validācija, kā validācija tiek veikta attiecībā uz datu plūsmām un portfeļiem un kāda analīze tiek izmantota.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.96. Iestāde definē kritērijus, kuri ir jāizmanto, novērtējot tās CCR riska darījumu vērtības modeļus un modeļus, kurus izmanto riska darījuma vērtības aprēķināšanā, un tai ir rakstveida kārtība, kurā noteikts process, kā tiek identificēti un laboti nepieņemami rezultāti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.97. Iestāde definē, kā tiek veidoti reprezentatīvi darījumu partnera portfeļi CCR riska darījumu vērtības modeļa un tā riska mēru noteikšanas vajadzībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.98. CCR riska darījumu vērtības modeļu un to riska mēru, kas rada prognozēto sadalījumu, validācijā ņem vērā vairāk nekā vienu prognozētā sadalījuma statistisko rādītāju.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.9. Validācijas prasības99. Iestāde veic atpakaļejošu pārbaudi, izmantojot vēsturiskos datus par tirgus riska faktoru izmaiņām, pirms kompetentās iestādes atļaujas saņemšanas saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 283. panta 1. punktu. Šajā atpakaļejošajā pārbaudē ņem vērā noteiktu skaitu prognozēšanas laikposmu vismaz līdz vienam gadam, virkni dažādu inicializēšanas datumu un ietver plašu tirgus nosacījumu klāstu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.100. Iestāde, kas izmanto ES Regulas Nr. 575/2013 285. panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstīto pieeju, regulāri validē savu modeli, lai pārbaudītu, vai realizētā pašreizējā riska darījuma vērtība atbilst prognozēm visos maržinālajos periodos viena gada laikā. Ja dažu savstarpējo prasījumu ieskaita kopu tirdzniecības termiņš ir īsāks par vienu gadu un savstarpējo prasījumu ieskaita kopai bez šiem darījumiem ir augstāks riska faktora jutīgums, validācijā tas ir jāņem vērā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.101. Iestāde veic atpakaļejošu pārbaudi CCR riska darījumu vērtības modelim un modeļa būtiskajiem riska mēriem, kā arī tirgus riska faktora prognozēm. Nodrošinātajiem darījumiem vērā ņemtie prognozes laikposmi ietver tādus, kas atspoguļo nodrošinātajos darījumos vai maržinālajā tirdzniecībā piemērotos maržinālos riska periodus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.102. Ja modeļa validācija liecina, ka efektīvā EPE ir novērtēta par zemu, iestāde rīkojas, lai novērstu modeļa neprecizitāti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.103. Iestāde testē cenošanas modeļus, ko izmanto, lai aprēķinātu CCR riska darījumu vērtību noteiktam scenārijam, kas paredz tirgus riska faktoru nākotnes satricinājumus, kā daļu no modeļu sākotnējās un pastāvīgās validācijas procesa. Cenošanas modeļos pārdotajiem iespējas līgumiem ņem vērā pārdoto iespējas līgumu vērtības nelinearitāti, ņemot vērā tirgus riska faktorus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.104. CCR riska darījumu vērtības modelis attēlo darījumu informāciju, lai apkopotu riska darījumus savstarpējo prasījumu ieskaita kopas līmenī. Iestāde pārbauda, vai darījumi modelī ir attiecināti uz attiecīgo savstarpējo prasījumu ieskaita kopu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.105. CCR riska darījumu vērtības modelis arī ietver darījumu informāciju, lai ietvertu drošības rezervju noteikšanas ietekmi. Tajā ņemta vērā pašreizējo drošības rezervju vērtība un drošības rezervju vērtība, par ko nākotnē vienosies darījumu partneri. Šāds modelis ņem vērā vienpusēju vai divpusēju līgumu par drošības rezervi būtību, drošības rezervju pieprasījumu biežumu, maržinālo riska periodu, iestādei pieņemamo minimālo slieksni attiecībā uz riska darījumiem, kuriem nav drošības rezervju, un minimālo pārskaitījuma summu. Šāds modelis vai nu aplēš tirgus vērtības izmaiņas iesniegtā nodrošinājuma vērtībā, vai piemēro ES Regulas Nr. 575/2013 II sadaļas 4. nodaļā izklāstītos noteikumus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.106. Modeļa validācijas procesā ir iekļauta statiska, vēsturiska reprezentatīvā darījumu partnera portfeļu atpakaļejoša pārbaude. Iestāde regulāros laika intervālos veic šādu atpakaļejošu pārbaudi vairākiem reprezentatīviem (reāliem vai hipotētiskiem) darījuma portfeļiem. Reprezentatīvos portfeļus izvēlas, pamatojoties uz to jutīgumu pret būtiskiem riska faktoriem un riska faktoru apvienojumiem, kam iestāde ir pakļauta.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.107. Iestāde veic atpakaļejošu pārbaudi, kuras mērķis ir pārbaudīt CCR riska darījumu modeļa galvenos pieņēmumus un būtiskos riska mērus, tostarp modelētās attiecības starp tā paša riska faktora dažādiem termiņiem un modelētās attiecības starp riska faktoriem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.108. CCR riska darījumu vērtības modeļu un to riska mēru rezultātus pakļauj atbilstīgai atpakaļejošas pārbaudes praksei. Atpakaļejošās pārbaudes programma spēj identificēt vājus rezultātus attiecībā uz EPE modeļa riska mēriem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.109. Iestāde validē savus CCR riska darījumu vērtības modeļus un visus riska mērus laikposmā, kas ir atbilstošs to darījumu termiņam, par kuriem riska darījumu vērtību aprēķina, izmantojot IMM saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 283. pantu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.110. Iestāde modeļa pastāvīgās validācijas procesa ietvaros regulāri pārbauda cenošanas modeļus, kurus izmanto, lai aprēķinātu darījumu partnera riska darījuma vērtību, salīdzinot ar atbilstīgiem neatkarīgiem etaloniem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.111. Iestādes CCR riska darījumu vērtības modeļa un būtisko riska mēru pastāvīgajā validācijā ir iekļauts nesenāko rezultātu atbilstīguma novērtējums.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.112. To, cik bieži tiek atjaunināti CCR riska darījumu vērtības modeļa parametri, iestāde novērtē sākotnējās un pastāvīgās validācijas procesā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.113. CCR riska darījumu vērtības modeļu sākotnējās un pastāvīgās validācijas laikā novērtē, vai darījumu partnera līmenis un savstarpējo prasījumu ieskaita kopas riska darījuma vērtības aprēķini ir vai nav atbilstīgi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.114. Iestāde, iepriekš saņemot kompetento iestāžu atļauju, mēru, kas ir konservatīvāks par vērtību, kura izmantota, lai aprēķinātu regulatīvo riska darījuma vērtību katram darījumu partnerim, var izmantot, lai aizvietotu alfa, kas reizināta ar efektīvo EPE. Relatīvā konservatīvisma līmenī novērtēšanu veic, saņemot kompetento iestāžu atļauju, un veic regulāras EPE modeļu uzraudzības pārbaudes. Iestāde regulāri veic konservatīvisma validāciju. Modeļa gūto rezultātu pastāvīgais novērtējums attiecas uz visiem darījumu partneriem, kuriem modeļi tiek izmantoti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.