Regulamento da CMVM n.º 2/2015 — Organismos de Investimento Coletivo (Mobiliários e Imobiliários) e Comercialização de Fundos de Pensões Abertos de…

Para outros ativos/ operações, este campo deve ser preenchido com "NA".

Quantidade (Campo 10): Campo que identifica a quantidade do ativo transacionado na operação, se aplicável. Este campo deve ser preenchido com "NA" se o campo 2 tiver sido preenchido com os códigos "L" e "D".

Não havendo ativos envolvidos na operação, este campo deve ser preenchido com "NA".

Preço unitário médio (Campo 11): Campo que é preenchido com o preço unitário médio do ativo objeto da operação, sendo preenchido em valor, na moeda da operação, ou em percentagem, Este campo deve ser preenchido com "NA" se o campo 2 tiver sido preenchido com os códigos "L" e "D".

Indicação de preço unitário médio (Campo 12): Campo preenchido com "V", caso o campo anterior tenha sido preenchido com valor, "P", caso tenha sido preenchido em percentagem. Este campo deve ser preenchido com "NA" se o campo 2 tiver sido preenchido com os códigos "L" e "D".

Moeda (Campo 13): Campo que identifica a moeda da operação.

Montante (Campo 14): Campo que identifica o montante de cada operação, incluindo juros corridos se aplicável, expresso na moeda da operação.

(ver documento original)

Anexo 26 — Informação relativa ao registo e depósito de unidades de participação por conta de outrem

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.

Quanto ao nome do ficheiro:

(ver documento original)

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados:

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RUP" a enviar à CMVM constam do documento "2020_reporte_RUP_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio da internet da CMVM."

I - Opção de reporte perante inexistência de informação ("reporte nulo")

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de "NULO" nos elementos ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro.

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter conteúdo.

II - Opção de reporte com conteúdo

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação "REPO" e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de acordo com as instruções infra.

Código do instrumento financeiro (Campo 1): Campo que identifica o código da unidade de participação, sendo preenchido com:

O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável

Não existindo ISIN, o código LEI do organismo de investimento coletivo, nos termos definidos na Norma ISO 17442.

Tipo de código do instrumento financeiro (Campo 2): Campo que identifica o tipo de código da unidade de participação, sendo preenchido com:

"I", quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for preenchido com um código ISIN;

"L", quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for preenchido com um código LEI.

Designação do instrumento financeiro (Campo 3): Campo que identifica a designação da unidade de participação.

Mercado de admissão (Campo 4): Campo que identifica o mercado onde a unidade de participação está admitida à negociação, sendo preenchido com:

O Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 10383, para instrumentos financeiros admitidos em mercado regulamentado, em sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada.

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais líquido.

"XXXX", para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em plataformas de negociação.

Central de valores mobiliários (Campo 5): Campo que identifica o código LEI da central de valores mobiliários onde estão integradas as unidades de participação, sendo preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com "NA".

Código do emitente (Campo 6): Campo que identifica o código LEI do emitente, sendo preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com "NA".

Descrição do emitente (Campo 7): Campo que identifica a denominação do emitente. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com "NA".

País do emitente (Campo 8): Campo que identifica o país do emitente. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com "NA".

Residência do titular (Campo 9): Campo que identifica a residência do primeiro titular da conta da unidade de participação e deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

"R", para titulares residentes;

"N", para titulares não residentes.

Tipo de titular (Campo 10): Campo que identifica o tipo do primeiro titular da conta da unidade de participação, sendo preenchido com um dos seguintes códigos:

"NP", se for investidor não profissional;

"PR", se for investidor profissional;

"CE", se for contraparte elegível.

Quantidade (Campo 11): Campo que identifica a quantidade de instrumentos financeiros, sendo preenchido com o número de unidades de participação.

Montante (Campo 12): Campo que identifica o montante das unidades participação, em euros.

(ver documento original)

Anexo 27 — Modelo de divulgação da carteira de organismos de investimento coletivo em valores mobiliários de organismos de investimento alternativo em valores mobiliários e de organismos de investimento em ativos não financeiros

1 - Instrumentos financeiros admitidos, em processo de admissão ou não admitidos à negociação em plataformas de negociação:

1.1 - Instrumentos Financeiros admitidos à negociação em Plataformas Negociação (PN):

1.1.1 - Títulos de dívida pública;

1.1.2 - Outros fundos públicos e equiparados;

1.1.3 - Obrigações diversas;

1.1.4 - Ações;

1.1.5 - Unidades de participação/ações de OIC que não OII (ETFs);

1.1.6 - Direitos;

1.1.7 - Warrants autónomos;

1.1.8 - Opções;

1.1.9 - Unidades de participação/ações de OII (ETFs);

1.1.10 - Ações emitidas por sociedades imobiliárias;

1.1.11 - Papel comercial;

1.1.12 - Outros instrumentos de dívida de curto prazo;

1.1.13 - Outros instrumentos financeiros;

1.2 - Instrumentos Financeiros em processo de admissão à negociação em PN:

1.2.1 - Títulos de dívida pública;

1.2.2 - Outros fundos públicos e equiparados;

1.2.3 - Obrigações diversas;

1.2.4 - Ações;

1.2.5 - Unidades de participação/ações de OIC que não OII (ETFs);

1.2.6 - Direitos;

1.2.7 - Warrants autónomos;

1.2.8 - Opções;

1.2.9 - Unidades de participação/ações de OII (ETFs);

1.2.10 - Ações emitidas por sociedades imobiliárias;

1.2.11 - Papel comercial;

1.2.12 - Outros instrumentos de dívida de curto prazo;

1.2.13 - Outros instrumentos financeiros;

1.3 - Instrumentos Financeiros não admitidos à negociação em PN:

1.3.1 - Títulos de dívida pública;

1.3.2 - Outros fundos públicos e equiparados;

1.3.3 - Obrigações diversas;

1.3.4 - Ações;

1.3.5 - Unidades de participação/ações de OIC que não OII;

1.3.6 - Direitos;

1.3.7 - Warrants autónomos;

1.3.8 - Opções;

1.3.9 - Unidades de participação/ações de OII;

1.3.10 - Ações emitidas por sociedades imobiliárias;

1.3.11 - Papel comercial;

1.3.12 - Outros instrumentos de dívida de curto prazo;

1.3.13 - Outros instrumentos financeiros.

2 - Ativos não financeiros da carteira:

2.1 - Outros Ativos da Carteira:

2.1.1 - Ativos Não Financeiros;

2.1.2 - Imóveis;

2.1.3 - Outros Ativos.

3 - Outros ativos e passivos da carteira:

3.1 - Liquidez:

3.1.1 - Numerário;

3.1.2 - Depósitos à Ordem;

3.1.3 - Aplicações nos mercados monetários;

3.1.4 - Depósitos a prazo;

3.2 - Empréstimos:

3.2.1 - Empréstimos obtidos;

3.2.2 - Descobertos;

3.3 - Outros Valores a Regularizar:

3.3.1 - Valores ativos;

3.3.2 - Valores passivos.

4 - Valor líquido global (VLGF).

5 - N.º Unidades de participação total:

5.1 - Categoria C1;

5.2 - Categoria C2;

[...]

5.3 - Categoria Cn.

6 - Ativo sob gestão.

7 - Ativos líquidos.

8 - Valor de posições equivalentes nos ativos subjacentes relativamente a instrumentos financeiros derivados.

9 - Valor do investimento noutros OIC geridos pela entidade responsável pela gestão.

10 - Responsabilidades extrapatrimoniais:

10.1 - Contratos Cambiais admitidos à negociação em PN:

10.1.1 - Futuros;

10.1.2 - Opções;

10.1.3 - Outros;

10.2 - Contratos Cambiais não admitidos à negociação em PN:

10.2.1 - Forwards;

10.2.2 - Opções;

10.2.3 - Swaps;

10.2.4 - Outros;

10.3 - Contratos sobre taxas de juro admitidos à negociação em PN:

10.3.1 - Futuros;

10.3.2 - Opções;

10.3.3 - Outros;

10.4 - Contratos sobre taxa de juro não admitidos à negociação em PN:

10.4.1 - FRA;

10.4.2 - Opções;

10.4.3 - Swaps;

10.4.4 - Outros;

10.5 - Contratos sobre cotações admitidos à negociação em PN:

10.5.1 - Futuros;

10.5.2 - Opções;

10.5.3 - Outros;

10.6 - Contratos sobre cotações não admitidos à negociação em PN:

10.6.1 - Opções;

10.6.2 - Swaps;

10.6.3 - Outros.

Anexo 28 — Modelo de divulgação da carteira de organismos de investimento imobiliário

1 - Imóveis:

1.1 - Imóveis situados em Estados da União Europeia:

1.1.1 - Terrenos Urbanizados;

1.1.2 - Terrenos Não Urbanizados;

1.1.3 - Projetos de Construção de Reabilitação;

1.1.4 - Outros Projetos de Construção;

1.1.5 - Construções Acabadas Arrendadas;

1.1.6 - Construções Acabadas Não arrendadas;

1.1.7 - Direitos;

1.2 - Imóveis situados fora da União Europeia:

1.2.1 - Terrenos Urbanizados;

1.2.2 - Terrenos Não urbanizados;

1.2.3 - Projetos de Construção de Reabilitação;

1.2.4 - Outros Projetos de Construção;

1.2.5 - Construções Acabadas Arrendadas;

1.2.6 - Construções Acabadas Não arrendadas;

1.2.7 - Direitos.

2 - Participações:

2.1 - UP's Domiciliados em Estados da União Europeia:

2.1.1 - Organismos de investimento imobiliário;

2.1.2 - Outros;

2.2 - UP's Domiciliados fora da União Europeia:

2.2.1 - Organismos de investimento imobiliário;

2.2.2 - Outros;

2.3 - Participações em Sociedades Imobiliárias na UE:

2.3.1 - Ações;

2.3.2 - Quotas;

2.3.3 - Direitos de subscrição;

2.3.4 - Outras participações;

2.4 - Participações em Sociedades Imobiliárias fora da UE:

2.4.1 - Ações;

2.4.2 - Quotas;

2.4.3 - Direitos de subscrição;

2.4.4 - Outras participações.

3 - Outros ativos e passivos:

3.1 - Liquidez:

3.1.1 - Numerário;

3.1.2 - Depósitos à Ordem;

3.1.3 - Organismos do mercado monetário;

3.1.4 - Depósitos com pré-aviso e a prazo;

3.1.5 - Certificados de depósito;

3.1.6 - Valores mobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses;

3.2 - Empréstimos:

3.2.1 - Empréstimos obtidos;

3.2.2 - Descobertos;

3.3 - Valores ativos a regularizar:

3.3.1 - Adiantamentos por conta de imóveis;

3.3.2 - Adiantamentos por conta de sociedades imobiliárias;

3.3.3 - Valores a receber por conta de transações de imóveis;

3.3.4 - Rendas em dívida;

3.3.5 - Outros;

3.4 - Valores passivos a regularizar:

3.4.1 - Recebimentos por conta de imóveis;

3.4.2 - Recebimentos por conta de sociedades imobiliárias;

3.4.3 - Valores a pagar por conta de transações de imóveis;

3.4.4 - Cauções;

3.4.5 - Rendas adiantadas;

3.4.6 - Outros.

4 - Valor líquido global (VLGF).

5 - N.º Unidades de participação total:

5.1 - Categoria C1;

5.2 - Categoria C2;

[...]

5.3 - Categoria Cn.

6 - Ativo sob gestão.

7 - Ativos líquidos.

8 - Valor de posições equivalentes nos ativos subjacentes relativamente a instrumentos financeiros derivados.

9 - Valor do investimento noutros OIC geridos pela entidade responsável pela gestão.

10 - Responsabilidades extrapatrimoniais.

10.1 - Compromissos com e de terceiros:

10.1.1 - Direitos de arrendamento;

10.1.2 - Direitos de concessão;

10.1.3 - Direitos de exploração;

10.1.4 - Direitos de superfície;

10.1.5 - Outros direitos.