Besluit van 12 oktober 2006, houdende prudentiële regels voor financiële ondernemingen die werkzaam zijn op de financiële markten (Besluit prudentiële regels Wft)

Een afwikkelonderneming of clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:29, eerste lid, van de wet die haar bedrijf uitoefent vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor, geeft schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Bank en de toezichthoudende instantie van die lidstaat van het voornemen de uitoefening van haar bedrijf vanuit het in de andere lidstaat gelegen bijkantoor te staken. De afwikkelonderneming of clearinginstelling geeft geen uitvoering aan het voornemen gedurende de eerste vier weken na de kennisgeving.

Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 3:29, eerste lid, van de wet die zijn bedrijf uitoefent door middel van een buiten Nederland gelegen bijkantoor geeft schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Bank van het voornemen tot wijziging van de vertegenwoordiger.

De financiële onderneming geeft geen uitvoering aan het voornemen voordat de Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de wijziging. De Nederlandsche Bank neemt een besluit omtrent instemming:

Met betrekking tot het voornemen legt de financiële onderneming de volgende gegevens over:

De gegevens, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, zijn:

Het derde lid is niet van toepassing indien het voornemen tot wijziging een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld, tenzij de Nederlandsche Bank besluit dat een redelijke aanleiding bestaat tot een nieuwe beoordeling als bedoeld in artikel 3:9, tweede lid, van de wet.

Een verzekeraar met beperkte risico-omvang die het levensverzekeringsbedrijf of het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uitoefent als bedoeld in artikel 3:42, 3:43, tweede lid, 3:48, eerste lid, onderscheidenlijk 3:52 van de wet, geeft schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Bank van een voornemen tot een wijziging van de overeenkomsten die hij voornemens is te sluiten.

Een schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 3:42, 3:43, tweede lid, 3:48, eerste lid, van de wet, die vanuit een vestiging in een lidstaat diensten naar Nederland verricht, geeft aan de Nederlandsche Bank kennis van het voornemen tot een wijziging van de in Nederland gelegen risico’s die hij voornemens is te dekken.

Een herverzekeraar als bedoeld in artikel 3:49 van de wet, geeft schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Bank van een voornemen tot een wijziging van de risico’s die zij onderscheidenlijk hij voornemens is te dekken.

De verzekeraar kan het voornemen, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, ten uitvoer brengen vanaf de dag waarop de Nederlandsche Bank de kennisgeving, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, heeft ontvangen. De Nederlandsche Bank bevestigt de ontvangst onverwijld aan de verzekeraar.

Indien de schadeverzekeraar voornemens is de in Nederland gelegen risico’s zodanig te wijzigen dat deze risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen omvatten, legt hij bij de kennisgeving de volgende gegevens over aan de Nederlandsche Bank:

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:43, tweede lid, of 3:49 van de wet geeft schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Bank van een wijziging van gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank heeft geoordeeld dat wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet wordt bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger.

De financiële onderneming geeft van een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onverwijld kennis nadat zij van de wijziging op de hoogte is gekomen.

In afwijking van de artikelen 3:36, derde lid, en 3:43, eerste lid, van de wet is het schadeverzekeraars toegestaan in de uitoefening van hun bedrijf, naast de risico’s die behoren tot de branche waarvoor de vergunning is verleend, tevens risico’s te verzekeren die behoren tot andere branches, met uitzondering van de branches Krediet en Borgtocht, indien deze risico’s naar het oordeel van de Nederlandsche Bank als bijkomende risico’s kunnen worden beschouwd, omdat zij:

De risico’s van de branche Rechtsbijstand mogen uitsluitend worden verzekerd als bijkomend risico van de branche Hulpverlening en van branches waarbij risico’s worden verzekerd die verband houden met het gebruikvan zeeschepen.

De omstandigheden, bedoeld in artikel 3:40 en 3:47, zesde lid, van de wet waaronder de vertegenwoordiger van een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:40, 3:47, zesde lid, of 3:50, tweede lid, van de wet ophoudt vertegenwoordiger te zijn, zijn de omstandigheden, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid en in de artikelen 45 tot en met 47.

De verzekeraar die voornemens is de vertegenwoordiging te beëindigen, geeft daarvan kennis aan de Nederlandsche Bank.

De kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, vermeldt tevens de naam van degene die de verzekeraar voornemens is aan te stellen als opvolger van de vertegenwoordiger.

Indien de opvolger rechtspersoon is, gaat de kennisgeving gepaard met de statuten van deze rechtspersoon, een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister en een bewijs van aanstelling van de natuurlijke persoon die is aangesteld als vertegenwoordiger van de vertegenwoordiger die rechtspersoon is.

De verzekeraar, bedoeld in artikel 3:47, eerste lid, of 3:50, tweede lid, van de wet beëindigt de vertegenwoordiging op de dag waarop van de beëindiging kennis is gegeven aan de Nederlandsche Bank.

De verzekeraar, bedoeld in artikel 3:47, eerste lid, of artikel 3:50, tweede lid, van de wet geeft geen uitvoering aan het voornemen indien de Nederlandsche Bank er niet mee instemt. Indien de Nederlandsche Bank besluit niet in te stemmen met het voornemen, maakt zij haar besluit daartoe aan de financiële onderneming bekend:

De vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 3:40, 3:47, zesde lid, of 3:50, tweede lid, van de wet die voornemens is de vertegenwoordiging te beëindigen, geeft daarvan kennis aan de Nederlandsche Bank.

De vertegenwoordiger van een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:47, eerste lid, of 3:50, tweede lid, van de wet behoudt de hoedanigheid van vertegenwoordiger tot de dag waarop hij van de beëindiging kennis heeft gegeven aan de Nederlandsche Bank.

De vertegenwoordiger geeft geen uitvoering aan het voornemen indien de Nederlandsche Bank er niet mee instemt. Indien de Nederlandsche Bank besluit niet in te stemmen met het voornemen, maakt zij haar besluit daartoe aan de financiële onderneming bekend:

De vertegenwoordiger van een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:40, 3:47, tweede lid of 3:50, tweede lid, van de wet houdt op vertegenwoordiger te zijn vanaf de dag van het van toepassing verklaren van de schuldsanering natuurlijke personen, de verlening van surseance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van een of meer goederen, bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling.

De aanwijzing door de vertegenwoordiger van een natuurlijk persoon die is aangewezen als vertegenwoordiger die een rechtspersoon is, vervalt van rechtswege op de dag van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de verlening van surseance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de aangewezen natuurlijk persoon alsmede op de dag van verlening van surseance van betaling aan of faillietverklaring van de vertegenwoordiger.

Van het overlijden, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de verlening van surseance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van een of meer goederen, bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon die is aangewezen als vertegenwoordiger van de vertegenwoordiger die rechtspersoon is, alsmede van de beëindiging van de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger door deze natuurlijke persoon, geeft de verzekeraar onderscheidenlijk de vertegenwoordiger binnen zeven dagen kennis aan de Nederlandsche Bank.

De verzekeraar, bedoeld in artikel 3:40 van de wet, legt, in de gevallen, genoemd in het eerste lid, en in het geval dat de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, de vertegenwoordiging heeft beëindigd, aan de Nederlandsche Bank een bewijs van aanstelling van de vertegenwoordiger over alsmede, indien de vertegenwoordiger een rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister en een bewijs van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid.

De verzekeraar, bedoeld in het tweede lid, verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, binnen twee weken na de betrokken aanstelling.

De verzekeraar, bedoeld in artikel 3:47, tweede lid, of 3:50, tweede lid, van de wet, wijst, in de gevallen, genoemd in het eerste lid, en in het geval dat de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 3:47, vijfde lid, van de wet, de vertegenwoordiging heeft beëindigd, binnen een door de Nederlandsche Bank te bepalen termijn een nieuwe vertegenwoordiger onderscheidenlijk natuurlijk persoon aan.

De verzekeraar, bedoeld in het vierde lid, legt aan de Nederlandsche Bank een bewijs van aanstelling van de nieuwe vertegenwoordiger over alsmede, indien de nieuwe vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 3:47, vijfde lid, van de wet.

Het minimumbedrag aan eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet bedraagt:

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een beheerder van een beleggingsinstelling of een beheerder van een icbe die tevens een beleggingsdienst verleent op grond van artikel 2:67a, tweede lid, van de wet, respectievelijk artikel 2:69c, tweede lid, van de wet gelijkgesteld met een beleggingsonderneming, met dien verstande dat het minimumbedrag aan eigen vermogen ten minste € 125.000 bedraagt.

Een verzekeraar met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, berekent het minimumkapitaalvereiste overeenkomstig artikel 129 van de richtlijn solvabiliteit II, met inachtneming van titel I, hoofdstuk VII, van de verordening solvabiliteit II. Artikel 131 van de richtlijn solvabiliteit II is van toepassing.

De Nederlandsche Bank kan gedurende een periode die niet later eindigt dan 31 december 2017 voorschrijven dat verzekeraars de in artikel 129, derde lid, eerste alinea, van de richtlijn solvabiliteit II bedoelde percentages uitsluitend toepassen op het met behulp van de standaardformule, bedoeld in titel I, hoofdstuk VI, afdeling 4, onderafdeling 2, van die richtlijn, berekende solvabiliteitskapitaalvereiste.

Het minimumbedrag aan eigen vermogen van een bank als bedoeld in artikel 2:13, eerste lid, 3:53, eerste lid, of 3:54, eerste lid, van de wet, van een betaalinstelling als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet, van een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, of 3:55, eerste lid, van de wet, van een elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet, kredietunie als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet of van een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet, wordt gevormd door de waarde van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de verordening kapitaalvereisten. Op een premiepensioeninstelling met de rechtsvorm van een stichting is artikel 27 van de verordening kapitaalvereisten van overeenkomstige toepassing.

Het minimumbedrag aan eigen vermogen van een beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet, van een beheerder van een icbe als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de wet en van een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, of 3:54, eerste lid, van de wet is samengesteld overeenkomstig artikel 9 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen.

De waarden die dienen ter dekking van de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste, bedoeld in artikel 129, eerste lid, onderdeel d, van de richtlijn solvabiliteit II, van een levensverzekeraar of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 3:54, eerste lid, van de wet zijn voor ten minste de helft aanwezig in Nederland.

De waarden ter dekking van de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste, bedoeld in artikel 49b, tweede lid, van een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 3:55, eerste lid, van de wet, zijn voor ten minste de helft aanwezig in Nederland.

Ten minste een vierde gedeelte van de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste, bedoeld in artikel 54, wordt gedekt door verhandelbare waarden die in open bewaring worden gegeven bij een bank die in Nederland haar bedrijf mag uitoefenen.

De Nederlandsche Bank kan, met het oog op het voorkomen van waardevermindering van de waarden, bedoeld in het eerste lid, regels stellen met betrekking tot de voorwaarden waaronder die waarden in bewaring kunnen worden gegeven.

Een verzekeraar kan met de bank, bedoeld in artikel 55, eerste lid, overeenkomen dat deze bij haar in bewaring gegeven waarden op naam van de verzekeraar mag overdragen aan een effectenbewaarinstelling die rechtspersoon is, indien:

De bank, bedoeld in artikel 55, eerste lid, onderscheidenlijk de effectenbewaarinstelling draagt zelfstandig zorg voor verkrijging van nieuwe coupon- en dividendbladen en voor bewaargeving in verband met het bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen door de verzekeraar.

De waarden worden slechts aan de verzekeraar afgegeven en ten aanzien daarvan worden slechts rechtshandelingen verricht, indien de Nederlandsche Bank daartoe, op verzoek, heeft besloten. De bank, bedoeld in artikel 55, eerste lid, onderscheidenlijk de effectenbewaarinstelling mag evenwel vanaf twee weken voor de dag der betaalbaarstelling coupons en dividendbewijzen zonder een besluit van de Nederlandsche Bank daartoe aan de verzekeraar afgeven, tenzij de Nederlandsche Bank heeft besloten dat zij dat niet mag. De Nederlandsche Bank deelt dit besluit onverwijld aan de verzekeraar mede.

De waarden worden op verzoek van de Nederlandsche Bank aan haar ter bewaring afgegeven, indien de bank, bedoeld in artikel 55, eerste lid:

De Nederlandsche Bank geeft de waarden onverwijld na de afgifte, bedoeld in het vierde lid, op kosten van de verzekeraar in bewaring bij een bank die in Nederland haar bedrijf mag uitoefenen.

De solvabiliteit van een beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, betaalinstelling, elektronischgeldinstelling, kredietunie of premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet is voldoende, indien het aanwezige in aanmerking komende toetsingsvermogen van de onderneming ten minste gelijk is aan de minimum omvang van het toetsingsvermogen, berekend overeenkomstig de artikelen 60a, 61, 63, 63a, 63b en 64.

De solvabiliteit van een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, 3:58, eerste of tweede lid, of 3:61, eerste of tweede lid, of van een bijkantoor als bedoeld in artikel 3:59, eerste lid, of 3:62, eerste lid, van de wet is voldoende indien het eigen vermogen, bedoeld in artikel 70, ten minste gelijk is aan het solvabiliteitskapitaalvereiste, berekend overeenkomstig, al naar gelang van toepassing, artikel 65, 66 of 68.

De solvabiliteit van een bank als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, of 3:58, eerste lid, van de wet of een beleggingsonderneming onder de verordening kapitaalvereisten, is voldoende, indien het aanwezige toetsingsvermogen van de onderneming voldoet aan de op de bank of beleggingsonderneming van toepassing zijnde kapitaaleisen uit deel 3 van de verordening kapitaalvereisten.

De solvabiliteit van een beleggingsonderneming in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen is voldoende, indien het aanwezige toetsingsvermogen van de onderneming voldoet aan de op de beleggingsonderneming van toepassing zijnde kapitaaleisen uit delen 3 en 4 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen.

Op een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3:58, eerste lid, onderdeel a, van de wet, is:

De solvabiliteit van een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, of 3:61, eerste lid, van de wet is voldoende, indien de omvang van het aanwezige toetsingsvermogen ten minste gelijk is aan de minimumomvang van het toetsingsvermogen voor een bank, berekend overeenkomstig deel 3 van de verordening kapitaalvereisten.

Onverminderd het eerste tot en met vierde en zesde lid is de omvang van Het aanwezige toetsingsvermogen, bedoeld in het eerste, derde, vierde en zesde lid, onderscheidenlijk het eigen vermogen, bedoeld in het tweede lid, ten minste gelijk aan het ingevolge artikel 48 voorgeschreven minimumbedrag aan eigen vermogen, onderscheidenlijk het ingevolge artikel 49, 49a of 49b voorgeschreven minimumkapitaalvereiste.

Voor de toepassing van het eerste lid:

De solvabiliteit van een beheerder van een beleggingsinstelling of een beheerder van een icbe die tevens een beleggingsdienst verleent op grond van artikel 2:67a, tweede lid, van de wet, respectievelijk artikel 2:69c, tweede lid, van de wet is voldoende, indien het aanwezige toetsingsvermogen van de onderneming voldoet aan de voor diezelfde beleggingsdienst op een beleggingsonderneming van toepassing zijnde kapitaaleisen van deel 3 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen, met dien verstande dat het toetsingsvermogen ten minste gelijk is aan het toetsingsvermogen berekent overeenkomstig het eerste lid.

De Nederlandsche Bank stelt ter uitvoering van het negende lid nadere regels met betrekking tot de toepassing van de kapitaaleisen van deel 3 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen voor beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s als bedoeld in het negende lid.

De minimumomvang van het toetsingsvermogen van een beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet, of van een beheerder van een icbe als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet bedraagt € 125.000 vermeerderd met twee honderdste procent van het bedrag waarmee de waarde van het beheerde vermogen het bedrag van € 250 miljoen te boven gaat. De minimumomvang van het toetsingsvermogen bedraagt niet meer dan € 10 miljoen.

Tot het beheerde vermogen wordt gerekend het vermogen van de beleggingsinstellingen of van de icbe’s waarover de beheerder het beheer voert met inbegrip van de delen van het vermogen waarvan hij het beheer heeft uitbesteed, uitgezonderd de delen van het vermogen waarvan het beheer door derden aan hem is uitbesteed.

De minimumomvang van het toetsingsvermogen van een beheerder van een beleggingsinstelling of een beheerder van een icbe als bedoeld in het eerste lid bedraagt ten minste 25 procent van de vaste kosten in het afgelopen boekjaar. Artikel 13 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen is van overeenkomstige toepassing.

Voor het deel van de werkzaamheden van een elektronischgeldinstelling dat betrekking heeft op de uitgifte van elektronisch geld en betaaldiensten die verband houden met de uitgifte van dit elektronisch geld, bedraagt de minimumomvang van het toetsingsvermogen 2% van het gemiddeld uitstaand elektronisch geld.

Voor het deel van de werkzaamheden van een elektronischgeldinstelling dat betrekking heeft op het verlenen van betaaldiensten die geen verband houden met de uitgifte van elektronisch geld, wordt de minimumomvang van het toetsingsvermogen berekend met overeenkomstige toepassing van artikel 60a, eerste lid.

De omvang van het toetsingsvermogen van een elektronischgeldinstelling bedraagt te allen tijde ten minste de som van de minimumomvang van het toetsingsvermogen berekend volgens het eerste lid en de minimumomvang van het toetsingsvermogen berekend volgens het tweede lid.

Indien een elektronischgeldinstelling de uitgifte van elektronisch geld niet gedurende ten minste zes maanden heeft uitgeoefend, bedraagt de minimum omvang van het toetsingsvermogen, bedoeld in het tweede lid, twee procent van het uitstaand elektronisch geld of het blijkens haar programma van werkzaamheden na zes maanden nagestreefde bedrag aan uitstaand elektronisch geld, naar gelang welk bedrag het hoogst is.

In afwijking van het eerste en tweede lid kan de Nederlandsche Bank indien een evaluatie van de risicobeheersingsprocessen, het verzamelen en vastleggen van risicoverliesgegevens en het internecontrolesysteem van de elektronischgeldinstelling daartoe aanleiding geeft, de elektronischgeldinstelling verplichten een toetsingsvermogen aan te houden dat ten hoogste 20 procent hoger is dan het bedrag dat het resultaat is van de toepassing van de methode, bedoeld in het eerste of tweede lid, of de elektronischgeldinstelling toestaan een toetsingsvermogen aan te houden dat ten hoogste 20 procent lager is dan het bedrag dat het resultaat is van de toepassing van de methode, bedoeld in het eerste of tweede lid.

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, 3:58, eerste of tweede lid, 3:59, eerste lid, 3:61, eerste of tweede lid, of 3:62, eerste lid, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, berekent het op hem of op het in Nederland gelegen bijkantoor van toepassing zijnde solvabiliteitskapitaalvereiste ten minste eenmaal per jaar en opnieuw indien het risicoprofiel van de verzekeraar duidelijk afwijkt van de aannames die ten grondslag lagen aan de laatste berekening, of indien de Nederlandsche Bank daarom verzoekt vanwege aanwijzingen dat het risicoprofiel sinds die laatste berekening duidelijk is veranderd. De verzekeraar meldt de uitkomst van een tussentijdse herberekening onverwijld aan de Nederlandsche Bank.

De verzekeraar maakt voor de berekening, bedoeld in het eerste lid, gebruik van de standaardformule, bedoeld in artikel 103 van de richtlijn solvabiliteit II, of van een geheel of gedeeltelijk intern model als bedoeld in artikel 112, eerste lid, van de richtlijn.

Een verzekeraar die de standaardformule, bedoeld in het tweede lid, toepast, berekent het solvabiliteitskapitaalvereiste overeenkomstig titel I, hoofdstuk VI, afdeling 4, onderafdeling 2, van de richtlijn solvabiliteit II en neemt daarbij titel I, hoofdstuk V, van de verordening solvabiliteit II in acht.

De Nederlandsche Bank kan, overeenkomstig artikel 104, zevende lid, van de richtlijn solvabiliteit II, aan een verzekeraar die de standaardformule toepast, goedkeuring verlenen voor het gebruik van de in dat lid bedoelde ondernemingsspecifieke parameters voor de modules voor het levens-, schade- en ziektekostenverzekeringstechnische risico. De verzekeraar voldoet daarbij aan de in dat lid gestelde eisen.

Een verzekeraar maakt uitsluitend gebruik van een intern model dat door de Nederlandsche Bank is goedgekeurd overeenkomstig de artikelen 112 tot en met 115 van de richtlijn solvabiliteit II. De verzekeraar voldoet aan de artikelen 116 en 120 tot en met 126 van de richtlijn, met inachtneming van titel I, hoofdstuk VI, van de verordening solvabiliteit II.

De Nederlandsche Bank kan een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid verplichten een intern model te gebruiken voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste of relevante risicomodules daarvan, indien het risicoprofiel van de verzekeraar duidelijk afwijkt van de aannames die ten grondslag liggen aan de standaardformule, bedoeld in het tweede lid.

Een verzekeraar die goedkeuring heeft gekregen voor het gebruik van een intern model valt niet terug op het gebruik van de standaardformule, bedoeld in het tweede lid, tenzij daar goede redenen voor zijn en de Nederlandsche Bank ermee heeft ingestemd.

Een verzekeraar die niet meer voldoet aan de artikelen 120 tot en met 126 van de richtlijn solvabiliteit II dient onverwijld een plan in bij de Nederlandsche Bank om aan deze situatie een einde te maken. Indien de verzekeraar het plan niet uitvoert kan de Nederlandsche Bank de verzekeraar verplichten het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen met gebruikmaking van de standaardformule, bedoeld in het tweede lid.

Indien de Europese Commissie op grond van artikel 172, tweede of vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II het solvabiliteitsregime van een staat die geen lidstaat is gelijkwaardig acht met die van de richtlijn solvabiliteit II, worden voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in die staat gelijkgesteld met herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in een lidstaat.

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, 3:58, eerste of tweede lid, 3:59, eerste lid, 3:61, eerste of tweede lid, of 3:62, eerste lid, met beperkte risico-omvang berekent het op hem of op het in Nederland gelegen bijkantoor van toepassing zijnde solvabiliteitskapitaalvereiste ten minste eenmaal per jaar en opnieuw indien het risicoprofiel van de verzekeraar duidelijk afwijkt van de aannames die ten grondslag lagen aan de laatste berekening, of indien de Nederlandsche Bank daarom verzoekt vanwege aanwijzingen dat het risicoprofiel sinds die laatste berekening duidelijk is veranderd. De verzekeraar meldt de uitkomst van een tussentijdse herberekening onverwijld aan de Nederlandsche Bank.

De verzekeraar maakt voor de berekening, bedoeld in het eerste lid, gebruik van de standaardformule, bedoeld in artikel 103 van de richtlijn solvabiliteit II, zonder toepassing van de in onderdeel c van dat artikel bedoelde correctie voor het verliesabsorberend vermogen van de technische voorzieningen. Titel I, hoofdstuk VI, afdeling 4, onderafdeling 2, van de richtlijn solvabiliteit II en titel I, hoofdstuk V, van de verordening solvabiliteit II zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de verzekeraar de vereenvoudigde berekeningsmethoden als bedoeld in de artikelen 89 tot en met 112 van de verordening, kan toepassen, mits:

Artikel 65, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

De verzekeraar kan bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste rekening houden met:

In afwijking van het tweede lid, tweede volzin, gaat een verzekeraar die het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uitoefent bij de toepassing van artikel 142, zesde lid, onderdeel b, van de verordening solvabiliteit II uit van de stopzetting van 20% van de verzekeringsovereenkomsten.

Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a.

Artikel 65, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

De Nederlandsche Bank toetst op regelmatige basis, maar ten minste eenmaal per drie jaar, of een bank of een beleggingsonderneming die gebruik maakt van interne modellen voor de berekening van de kapitaalvereisten overeenkomstig deel 3 van de verordening kapitaalvereisten, voldoet aan de ingevolge dat deel gestelde eisen. Daarbij houdt de Nederlandsche Bank in het bijzonder rekening met wijzigingen in de activiteiten van de bank of beleggingsonderneming en het toepassen van interne modellen op nieuwe financiële producten en diensten.

Indien bij de toetsing, bedoeld in het eerste lid, wezenlijke tekortkomingen worden vastgesteld in het ondervangen van risico’s door het interne model, neemt de Nederlandsche Bank maatregelen om deze tekortkomingen te verhelpen of andere passende maatregelen. Daarbij is de Nederlandsche Bank in ieder geval bevoegd een hogere vermenigvuldigingsfactor op te leggen of te bepalen dat de bank of beleggingsonderneming over een hoger toetsingsvermogen beschikt dan ingevolge artikel 3:57 van de wet is vereist.

Indien uit veelvuldige overschrijding blijkt dat een intern model niet of niet langer voldoende accuraat is, trekt de Nederlandsche Bank de toestemming aan de bank of beleggingsonderneming voor het gebruik van het betreffende model in, of legt zij maatregelen op die ertoe leiden dat het model onverwijld wordt verbeterd.

Indien een bank of beleggingsonderneming niet langer voldoet aan de vereisten voor het gebruik van een bepaald intern model, stelt de Nederlandsche Bank de bank of beleggingsonderneming in de gelegenheid om aan te tonen dat het niet voldoen aan de vereisten van ondergeschikt belang is of om een plan op te stellen op grond waarvan binnen een redelijke termijn opnieuw aan de vereisten wordt voldaan. De Nederlandsche Bank kan, voor zover naar haar oordeel noodzakelijk, verbeteringen aan het plan opleggen of een andere termijn vaststellen waarbinnen het plan wordt uitgevoerd.

Indien de Nederlandsche Bank van oordeel is dat de bank of beleggingsonderneming niet in staat is om uitvoering te geven aan het plan, bedoeld in het vierde lid, en de bank of beleggingsonderneming niet heeft aangetoond dat het niet voldoen aan de vereisten van ondergeschikt belang is, trekt zij de toestemming voor het gebruik van het interne model in of beperkt zij de toestemming tot de onderdelen ten aanzien waarvan wel aan de vereisten wordt voldaan of binnen een redelijke termijn kan worden voldaan.

Het eigen vermogen van een verzekeraar wordt gevormd door het eigen vermogen, bedoeld in artikel 87 van de richtlijn solvabiliteit II, ingedeeld in tiers overeenkomstig de artikelen 93 tot en met 96 van die richtlijn, voor zover dat overeenkomstig artikel 98 van de richtlijn, en met inachtneming van artikel 82, eerste en derde lid, van de verordening solvabiliteit II, in aanmerking komt ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het bij de berekening van het eigen vermogen in aanmerking te nemen bedrag aan aanvullend vermogen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Nederlandsche Bank overeenkomstig artikel 90 van de richtlijn solvabiliteit II.

Met betrekking tot de indeling van het eigen vermogen in tier 1 en tier 2, is de overgangsmaatregel, bedoeld in artikel 308 ter, negende onderscheidenlijk tiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van toepassing.

Op een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:57, vijfde lid, van de wet zijn de eisen betreffende grote risicoblootstellingen ingevolge deel 4 van de verordening kapitaalvereisten van overeenkomstige toepassing.

Op een kredietunie als bedoeld in artikel 3:57, zesde lid, van de wet zijn de eisen betreffende grote risicoblootstellingen ingevolge deel 4 van de verordening kapitaalvereisten van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de minimum omvang van het toetsingvermogen in afwijking van artikel 61, eerste lid, van dit besluit, 20 procent bedraagt voor het meerdere van grote risicoblootstellingen boven 15 procent van het aanwezige in aanmerking komende toetsingsvermogen.

Een beheerder van een icbe, maatschappij voor collectieve belegging in effecten, of bewaarder van een icbe als bedoeld in artikel 3:57, vijfde lid, van de wet verstrekt geen kredieten voor rekening van derden, stelt zich niet garant en gaat geen borgtochtverplichtingen aan.

Een financiële onderneming als bedoeld in het eerste lid verkoopt geen financiële instrumenten die de instelling voor collectieve belegging in effecten niet in eigendom heeft.

De financiële onderneming gaat niet als debiteur geldleningen aan met uitzondering van:

De vereiste omvang van de kapitaalbuffer, bedoeld in artikel 3:62a, eerste lid, van de wet, bedraagt de som van de omvang van de volgende componenten, voor zover van toepassing:

De omvang van de in het eerste lid bedoelde buffercomponenten wordt uitgedrukt in een percentage van het overeenkomstig artikel 92, derde lid, van de verordening kapitaalvereisten berekende totaal van risicoposten.

Indien op een onderneming een systeemrelevantiebuffer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, of een systeemrisicobuffer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, van toepassing is, wordt de totale toepasselijke omvang van die buffercomponenten bepaald op de wijze, genoemd in artikel 131, veertiende en vijftiende lid, van de richtlijn kapitaalvereisten.

Het is een clearinginstelling of kredietunie als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet toegestaan om:

Indien een clearinginstelling kiest voor toepassing van het eerste lid, onderdeel b of c, betrekt zij de intragroepstransacties in de berekening van de liquiditeit.

De Nederlandsche Bank stelt nadere regels betreffende de valuta’s die voor de toepassing van dit hoofdstuk als convertibel aangemerkt worden.

De vereiste liquiditeit van een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet bedraagt de som van de gewogen uitgaande kasstromen op basis van de kalenderposten, vermeerderd met de niet in de vervalkalender opgenomen gewogen toevertrouwde middelen en overige posten die opgevraagd kunnen worden of tot een betalingsverplichting kunnen leiden, gedurende de weekperiode respectievelijk de maandperiode.

De vereiste liquiditeit van een kredietunie als bedoeld in artikel 3:63 van de wet bedraagt de som van de gewogen uitgaande kasstromen op basis van de kalenderposten, vermeerderd met de niet in de vervalkalender opgenomen gewogen toevertrouwde middelen en overige posten die opgevraagd kunnen worden of tot een betalingsverplichting kunnen leiden, gedurende de maandperiode.

De Nederlandsche Bank stelt regels met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde posten en de weging daarvan.

De vereiste liquiditeit van een icbe als bedoeld in artikel 3:63 van de wet bedraagt tien procent van het beheerde vermogen.

In afwijking van het vorige lid kan, indien uit een overeengekomen ontbindings- of beëindigingsregeling vooraf bekend is voor welk bedrag op een bepaalde datum wordt ingekocht, worden volstaan met dat bedrag.

De aanwezige liquiditeit van een clearinginstelling of kredietunie als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet in de weekperiode wordt gevormd door de gewogen voorraadposten, de gewogen kasinstroom van de kalenderposten gedurende de weekperiode en de officiële stand-by faciliteiten.

De financiële onderneming betrekt bij de berekening van de aanwezige liquiditeit in de weekperiode uitsluitend de activa die in het kader van het dagelijkse liquiditeitenbeheer aan haar ter beschikking staan teneinde te kunnen voorzien in de directe liquiditeitsbehoefte en de inkomende kasstromen uit het kernbedrijf waarmee in het kader van het dagelijkse liquiditeitenbeheer rekening wordt gehouden. Daartoe worden in elk geval gerekend:

De aanwezige liquiditeit van de clearinginstelling of kredietunie in de maandperiode wordt gevormd door de gewogen voorraadposten en de gewogen kasinstroom gedurende de maandperiode.

De financiële onderneming betrekt, onverminderd het eerste en derde lid, bij de berekening van de aanwezige liquiditeit het liquiditeitsoverschot van een bijkantoor of een dochtermaatschappij met zetel buiten Nederland, welk liquiditeitsoverschot wordt berekend op basis van dit besluit of, indien dit lager is, volgens de in de staat van de zetel daarvoor geldende regels, slechts voor zover:

De financiële onderneming betrekt bij de berekening van de aanwezige liquiditeit niet:

De Nederlandsche Bank stelt regels met betrekking tot de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde posten en de weging daarvan.

Een verzekeraar met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, berekent de door hem aan te houden technische voorzieningen overeenkomstig de artikelen 76 tot en met 83 en 192 van de richtlijn solvabiliteit II, met inachtneming van titel I, hoofdstuk III, van de verordening solvabiliteit II.

Indien een kapitaalopslag aan de verzekeraar is opgelegd en de verzekeraar artikel 77, vijfde lid, van de richtlijn solvabiliteit II toepast, neemt hij tevens artikel 37, vijfde lid, tweede alinea, van die richtlijn in acht.

Indien de Europese Commissie op grond van artikel 172, tweede of vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II het solvabiliteitsregime van een staat die geen lidstaat is gelijkwaardig acht met die van de richtlijn solvabiliteit II, worden voor de berekening van de technische voorzieningen herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in die staat gelijk gesteld met herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in een lidstaat.

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 114 kan bij het berekening van de technische voorzieningen, na voorafgaande goedkeuring van de Nederlandsche Bank, gebruik maken van hetzij de overgangsmaatregel, bedoeld in artikel 308 quater van de richtlijn solvabiliteit II, hetzij de overgangsmaatregel, bedoeld in artikel 308 quinquies van die richtlijn.

Een verzekeraar die gebruik maakt van een overgangsmaatregel als bedoeld in het eerste lid en vaststelt dat hij zonder toepassing van die overgangsmaatregel niet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste zou voldoen, geeft hiervan onverwijld kennis aan de Nederlandsche Bank en treft de in artikel 308 sexies, tweede en derde alinea, van de richtlijn solvabiliteit II bedoelde maatregelen.

De Nederlandsche Bank trekt de in het eerste lid bedoelde goedkeuring in indien uit de door de verzekeraar overgelegde informatie blijkt dat het onrealistisch is dat deze aan het einde van de overgangsperiode aan het solvabiliteitskapitaalvereiste zal voldoen.

De artikelen 76 tot en met 83, 192 en 308 quater tot en met 308 sexies van de richtlijn solvabiliteit II en titel I, hoofdstuk III, van de verordening solvabiliteit II inzake de berekening van de technische voorzieningen zijn van overeenkomstige toepassing op de door de volgende verzekeraars aan te houden technische voorzieningen voor hun vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor aangegane verzekeringsverplichtingen:

Artikel 114, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 76 tot en met 77 bis en 77 quinquies tot en met 83 van de richtlijn solvabiliteit II en titel I, hoofdstuk III, met uitzondering van afdeling 4, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II inzake de berekening van de technische voorzieningen zijn van overeenkomstige toepassing op:

Een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in het eerste lid kan bij de berekening van de technische voorzieningen gebruik maken van de vereenvoudigde berekeningsmethoden als bedoeld in de artikelen 57 tot en met 61 van de verordening solvabiliteit II, mits: